陳香怡JavaScript使用漢堡、三明治等字元

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陳香怡:選擇權敏感度

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答 A B C D [ 2013_1期貨業務:理論49 ] Nikkei指數期貨買權的Delta為0.7，表示Nikkei指數期貨價格上漲1點，則買權： 上漲0.3點 下跌0.3點 上漲0.7點 下跌0.7點 答 A B C D [ 2013_3期貨業務:理論47,2013Q2_22 ]如果黃金期貨買權之Delta為0.8，則當賣出一單位的買權，須如何才能完全對沖？ 買入一單位黃金期貨 賣出一單位黃金期貨 買入0.8單位黃金期貨 賣出0.8單位黃金期貨 答 A B C D [ 2013_3期貨業務:理論21 ]公債期貨賣權的Delta值： 可能大於0 和公債期貨價格成同向關係 和公債期貨價格成反向關係 和公債期貨價格無關 答 A B C D [ 2014_3期貨業務:理論19,2014Q2_27 ]假設S&P500指數期貨賣權之Delta為－0.5，表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？ 買入0.5單位賣權 賣出0.5單位賣權 買入2單位賣權 賣出2單位賣權 答 A B C D [ 2015_4期貨業務:理論21 ]期貨買權的Delta為0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，買權價格會： 上漲0.4元 下跌0.4元 上漲0.6元 下跌0.6元 答 A B C D [ 2017_1期貨業務:理論48 ]期貨賣權（Put）的Delta為－0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌1元，賣權價格會： 上漲0.7元 下跌0.7元 上漲0.3元 下跌0.3元 答 A B C D [ 2018_3期貨業務:理論48 ]期貨買權（Call）Delta值通常介於： -1與1之間 -1與0之間 -0.5與0.5之間 0與1之間 答 A B C D [ 2022_3期貨業務:理論30, 2020_3_32, 2019_3_34, 2019_2_23, 2018_3_20, 2018_2_46 ]期貨賣權（Put）的Delta為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，期貨買權（Call）價格會： 下跌0.3元 上漲0.3元...
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第15週陳香怡 HTML+CSS+JavaScript+Word轉pdf方程式編輯器

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利率y(rate) 期數n(nper) 金流m(pmt) 終值f(fv) 參考劉任昌 金融市場講義 劉任昌學習HTML+CSS+JavaScript程式碼  <style> h1{border: 30px outset red;     background-color: green;     color: white;   text-align: center;} </style> <script> function computePV(){   var r = document.getElementById("rate").value;   var n = document.getElementById("nper").value;   var m = document.getElementById("pmt").value;   var f = document.getElementById("fv").value;   pvif =r;   pvif++;   pvif =1/pvif**n;   var pv = (1-pvif)*m/r + f * pvif;   document.getElementById("pv").innerHTML = pv; } </script> <body> <table border="1"> <tr><td>利率y(rate)</td><td>期數n(nper)</td><td>金流m(pmt)</td><td>終值f(fv)</td></tr>    <td><input id="rate" type="number"/></td>    <td><input id="nper" type="number" /...
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陳香怡 期貨市場理論與實務2021Q1第01至30題

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期貨市場理論與實務2021Q2第1至10題:劉任昌講解 答 A B C D 人工喊價制度中，交易是在： 期貨商營業廳 交易所的交易廳 電腦系統進行交易 場外交易 答 A B C D 下列何者非屬金融期貨？ 歐元期貨 日經指數期貨 美國國庫券期貨 黃金期貨 答 A B C D 電腦撮合交易較人工喊價交易： 效率高 透明度低 委託方式複雜 公平性低 答 A B C D 可可期貨是屬於哪一類別的商品期貨？ 農業期貨 金屬期貨 軟性期貨 能源期貨 答 A B C D 期貨經紀商（FCM）不得從事下列何種行為？ 代收保證金 代客戶下單至交易所 代買賣雙方直接撮合 代客戶進行實物交割 答 A B C D 就實務而言，甲客戶有3口9月日圓期貨的多頭部位；乙客戶有3口6月日圓期貨的多頭部位，同時有3口9月日圓期貨的空頭部位，請問此兩位客戶所需保證金何者應較多？ 甲客戶 乙客戶 不一定 選項(A)(B)(C)皆是 答 A B C D 對於觸及市價（MIT）委託「賣出45MIT」，下列敘述何者正確？ 若市價成交45或以下，MIT委託成為市價委託 若市價成交45或以上，MIT委託成為市價委託 若市價成交45或以下，MIT委託成為限價委託 選項(A)(B)(C)皆非 答 A B C D 有一農人預計收成小麥，而採空頭避險，在沖銷時應： 賣小麥期貨，買小麥現貨 買小麥期貨，賣小麥現貨 賣小麥期貨，賣小麥現貨 買小麥期貨，買小麥現貨 答 A B C D 以期貨契約構建避險部位，乃是利用期貨契約價格變動與現貨價格變動之間何種關係？ 期貨價格變動幅度較大 二者間的同向變動關係 現貨價格通常低於期貨價格 現貨價格波動幅度較大 答 A B C D 以期貨避險時，有如： 規避基差風險，但承擔價格風險 規避價格風險...
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