陳香怡:選擇權敏感度

  1. [2013_1期貨業務:理論49] Nikkei指數期貨買權的Delta為0.7，表示Nikkei指數期貨價格上漲1點，則買權：
    1. 上漲0.3點
    2. 下跌0.3點
    3. 上漲0.7點
    4. 下跌0.7點
  2. [2013_3期貨業務:理論47,2013Q2_22]如果黃金期貨買權之Delta為0.8，則當賣出一單位的買權，須如何才能完全對沖？
    1. 買入一單位黃金期貨
    2. 賣出一單位黃金期貨
    3. 買入0.8單位黃金期貨
    4. 賣出0.8單位黃金期貨
  3. [2013_3期貨業務:理論21]公債期貨賣權的Delta值：
    1. 可能大於0
    2. 和公債期貨價格成同向關係
    3. 和公債期貨價格成反向關係
    4. 和公債期貨價格無關
  4. [2014_3期貨業務:理論19,2014Q2_27]假設S&P500指數期貨賣權之Delta為－0.5，表示如果持有1單位指數期貨，理論上須如何才能完全避險？
    1. 買入0.5單位賣權
    2. 賣出0.5單位賣權
    3. 買入2單位賣權
    4. 賣出2單位賣權
  5. [2015_4期貨業務:理論21]期貨買權的Delta為0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，買權價格會：
    1. 上漲0.4元
    2. 下跌0.4元
    3. 上漲0.6元
    4. 下跌0.6元
  6. [2017_1期貨業務:理論48]期貨賣權（Put）的Delta為－0.3，表示在其他情況不變下，期貨價格若下跌1元，賣權價格會：
    1. 上漲0.7元
    2. 下跌0.7元
    3. 上漲0.3元
    4. 下跌0.3元
  7. [2018_3期貨業務:理論48]期貨買權（Call）Delta值通常介於：
    1. -1與1之間
    2. -1與0之間
    3. -0.5與0.5之間
    4. 0與1之間
  8. [2022_3期貨業務:理論30, 2020_3_32, 2019_3_34, 2019_2_23, 2018_3_20, 2018_2_46]期貨賣權（Put）的Delta為－0.7，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲1元，期貨買權（Call）價格會：
    1. 下跌0.3元
    2. 上漲0.3元
    3. 下跌0.7元
    4. 上漲0.7元
  9. [2019Q3期貨分析:風管12]以下何種風險計算，應用到二次微分的觀念：
    1. Gamma
    2. Rho
    3. Duration
    4. Beta
  10. [2019Q3期貨分析:風管19]有關選擇權避險參數(Greeks)的描述何者有誤？
    1. 一般而言，買權和賣權的Theta值均為負，且Gamma越大、Theta的絕對值越小
    2. 若Gamma＞0，則當股價等於執行價格時，選擇權的Gamma能達成最大
    3. 若Vega＞0，則當股價等於執行價格時，選擇權的Vega能達到最大
    4. 買權和賣權的Gamma相同
  11. [2019Q2期貨分析:風管07]關於選擇權的delta與gamma，以下何者為真？
    1. 買入買權，為負delta與正gamma
    2. 買入賣權，為正delta與負gamma
    3. 賣出買權，為負delta與負gamma
    4. 賣出賣權，為正delta與正gamma
  12. [2019Q2期貨分析:風管10] 關於股票買權的特性，下列何者為非？
    1. 深價內買權的Delta值趨近於 1
    2. 深價內買權的Gamma 值趨近於0
    3. 若標的股票不發現金股利，買權時間價值可能為負
    4. 深價外買權的Vega 值趨近於0

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