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期貨市場理論與實務2022Q1第1至10題:劉任昌講解 答 A B C D 期貨商除了因客戶之信用狀況不同可調整原始保證金外，對於下列何種交易策略，亦可收取較低的保證金？ 當日沖銷交易 價差交易 避險帳戶 選項(A)(B)(C)皆是 答 A B C D 期貨基金經理之英文簡稱為： FCM CTA CPO IB 答 A B C D 期貨交易的特色為何？ 集中市場交易 標準化契約 以沖銷交易了結部位 選項(A)(B)(C)皆是 答 A B C D 下列有關「期貨營業員」之敘述，何者有誤？ 為期貨經紀商之業務代表 接受客戶的委託單轉給發單人員並回報交易結果 提供客戶所需市場價格資訊 因期貨操作難度高，故可代客操作 答 A B C D 下列描述「期貨經紀商」何者正確？ 可接受客戶委託買賣期貨契約 若為期貨交易所會員，則不受交易所的監管 不需最低資本額限制 選項(A)(B)(C)皆非 答 A B C D 下列何者通常又稱為Local？ 場內經紀人（FloorBroker） 場內自營商（FloorTrader） 期貨自營商 結算會員 答 A B C D 以下何種貨幣不是在CME之IMM交易？ 丹麥幣 英鎊 日圓 瑞士法郎 答 A B C D 期貨合約於到期辦理實物交割時，對於可用來交割實物的品質規格，交易所是否有事先規定？ 交易所事先就有規範 交易所事先沒有規範 交易所將視實物的供給量，再處理 交易所將視實物的需求量，再處理 答 A B C D S&P500之期貨契約於到期時，採取交割的方式為： 實物交割 現金交割 以特定績優股交割 以500支股票交割 答 A B C D 當持有成本大於0時，則期貨價格會： 高於現貨價格 低於現貨價格 等於現貨價格 不一定 期貨市場理論與實務2022Q1第11至20題:劉任昌講解 答 A B C D 如果期貨交易人的帳戶內之未平倉部位超過美國CFTC規定的報告標準，則該報告必須： 每日報告 每週報告 每月報告 不必報告 答 A B C D 交割者於5月1日賣出一口7月小麥期貨，價位為$4.35，在7月1日時交割者通知交易所他想交貨（MakeDelivery），若前一日的結算價為$4.00，交貨時買方所需支付的金額（即發票的金額）為：（一口小麥期貨契約規格為5,000英斗） $4.05×5,00

期貨市場理論與實務2021Q1第1至10題:劉任昌講解 答 A B C D 交易人從事期貨交易，他所承擔的風險為： 原始保證金 維持保證金＋原始保證金 總契約值 總契約值的一半 答 A B C D 若客戶原已持有3口6月黃金期貨的多頭部位，當他下達賣出1口6月黃金期貨的委託單，則此一委託單是： 平倉單 新倉單 既不是新倉單，亦非平倉單 可能是新倉單，亦可能是平倉單 答 A B C D 代換委託（CFO）通常用於改變委託的內容，下列何者不適用於代換委託可以更改的項目？甲.價格；乙.數量；丙.月份；丁.商品；戊.買賣方向 僅甲、乙 僅乙、丙、戊 僅甲、丁、戊 僅丁、戊 答 A B C D 全球第一個現金結算的期貨商品是： 歐洲美元 S&P500指數 美國國庫券 黃金期貨 答 A B C D SGX摩根臺指期貨契約值為$100×指數，某交易人存入原始保證金$3,000，並以260.5價位賣出一口期貨，當摩根臺指期貨下跌至250.5，交易人平倉其空頭部位，交易人的投資報酬率為： 66.7% 3.33% 33.3% 50% 答 A B C D 下列何者不是美國核准期貨契約必須滿足的條件？ 公共利益 經濟目的 必須有現貨 選項(A)(B)(C)皆是 答 A B C D 某結算會員之客戶買進2口白銀期貨，價位為$20/盎司，當天白銀期貨結算價為$18/盎司，若白銀期貨之原始保證金為每口$15,000，該結算會員必須繳交的變動保證金為：（白銀期貨契約為每口5,000盎司） $5,000 $10,000 $20,000 $0 答 A B C D 若某期貨市場昨天才開市，僅交易甲期貨契約且僅有A、B與C三位交易人，若昨天A向B買了3口甲期貨契約，今天B又賣4口甲期貨給C，請問今天的未平倉數量應為何？ 1口 3口 4口 7口 答 A B C D 空頭避險策略中，下列何種基差值的變化對於避險策略有負面貢獻？ 基差值為正，而且絕對值變大 基差值為負，而且絕對值變小 基差值為正，而且絕對值變小 無法判斷 答 A B C D 下列何者不需要在期貨契約中規定？甲.契約大小；乙.保證金；丙.最小價格變動單位；丁.最後交割方式；戊.每日漲跌停限制 僅乙 僅乙、丙 僅丙 僅丙、戊 期貨市場理論與實務2021Q1第11至20題: